概率论与数理统计
课程名称: 金融数学
英文名称: Stochastic Calculus For Finance
课程编号: S070103ZY011 开课编号: 213021Y 开课学期:
课程类型: 专业课学  时: 40学  分: 2.0
授课教师:  
教师简介:
 
预修课程:
随机过程,随机分析,随机微分方程
教学目的:
随机分析在金融学中有着广泛和深入的应用。本课程为概率专业硕士、博士研究生的专业课和相关学科研究生的选修课。通过本课程的学习,希望学生能了解金融数学的基础知识、掌握随机分析在金融中的应用。
教学内容:
第一章 鞅与随机分析简介 第二章 金融市场的离散时间模型 金融市场的基本概念,二叉树模型及一般的离散时间模型,完备市场中的欧式、美式期权定 价 第三章 连续时间的Black-Scholes模型 欧式期权的Black-Scholes模型,美式期权的Black-Scholes模型,敏感性分析,修正Black-Scholes模型 第四章 奇异期权 障碍期权,亚式期权,回望期权 第五章 金融市场的一般框架 欧式期权的Itô过程模型,美式期权的扩散过程模型 第六章 利率期限结构理论 短期利率模型,远期利率模型,状态价格密度模型
教  材:
 
参考资料:
1. 金融数学, 严加安. 2. S.E.Shreve, Stochastic Calculus for Finance I, II, Springer-Verlag, New York, 2004. 3. D.Lamberton and B.Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall, London, 1996. 4. R.C.Merton, Continuous-time Finance, Blackwell, 1992.