非凸约束的随机非线性规划问题对于约束的处理-王晓

  • 申立勇
  • 创建于 2017-05-04

带有非凸约束的随机非线性规划问题对于约束的处理一直是个困难,如何给出算法的计算复杂性也是一个很有挑战的问题。数学科学学院王晓与其合作者在首次结合罚函数方法的思想,将非凸约束的线性化近似惩罚到目标上,分别提出了基于一阶的、零阶的随机近似的罚函数求解算法,并在理论上给出了算法的计算复杂性的分析。

相关结果发表在Mathematics of Computation上:

Xiao Wang, Shiqian Ma and Ya-xiang Yuan, Penalty methods with stochastic approximation for stochastic nonlinear programming, Mathematics of Computation, doi: org/10.1090/mcom/3178, published online on October 12, 2016.